Publications: Discounted additive functionsals of Markov processes
Abstract
When taking the long term time average of the occupation measure
of a Markov process, traditionally the uniform time average
has been used. In this paper, we derive results for more general
average shapes, such as the exponential discount. We obtain
large-deviation results and even stronger density asymptotics for small
rates of discount. A strong law and a central limit theorem are also
proved.
En Francais
La moyenne à long terme de la mesure d'occupation d'un
processus Markovien est traditionnellement calculée en
utilisant une moyenne
uniforme. Nous étudions ici quelques formes plus générales
de moyennes, telles que l'escompte exponentielle. Nous obtenons un
résultat
de grande deviation ainsi que le comportement asymptotique
de la densité dans le cas d'un taux d'escompte petit.
Enfin, nous prouvons une loi forte et un théorème central limite.
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